تتنبأ أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة متى يجب إنقاذ البنك من قبل دافعي الضرائب
يمكن لأداة الذكاء الاصطناعي أن تساعد الحكومات على اتخاذ قرار بشأن إنقاذ بنك في أزمة أم لا من خلال التنبؤ بما إذا كان التدخل سيوفر المال لدافعي الضرائب على المدى الطويل.
أداة الذكاء الاصطناعي، التي طورها باحثون في جامعة كوليدج لندن (UCL) وجامعة كوين ماري في للندن،لا تقيِّم فقط ما إذا كانت خطة الإنقاذ هي أفضل استراتيجية لدافعي الضرائب، ولكنها تقترح أيضًا المبلغ الذي ينبغي استثماره في االبنك،وأي بنك أو يجب إنقاذ البنوك في أي وقت.
تم تفصيله في ورقة بحثية جديدة ستنشر اليوم (17 نوفمبر) في مجلة Nature Communications .
باستخدام بيانات من الهيئة المصرفية الأوروبية، تم اختبار الخوارزمية من قبل المؤلفين على شبكة من 35 مؤسسة مالية أوروبية تعتبر الأكثر أهمية للنظام المالي العالمي.
ومع ذلك، يمكن أيضًا استخدامها ومعايرتها من قبل البنوك الوطنية باستخدام بيانات ملكية مفصلة غير متاحة للجمهور.
قال الدكتور نيوفيتوس رودوستينوس (UCL Mathematics)، المؤلف المقابل للورقة: “إن عمليات إنقاذ البنوك الحكومية هي قرارات معقدة لها آثار مالية واجتماعية وسياسية.
نعتقد أن نهج الذكاء الاصطناعي الذي طورناه يمكن أن يكون أداة مهمة للحكومات، حيث يساعد المسؤولين على تقييم الآثار المالية على وجه التحديد – وهذا يعني التحقق مما إذا كانت خطة الإنقاذ في مصلحة دافعي الضرائب، أو ما إذا كان السماح للبنك سيكون ذا قيمة أفضل مقابل المال.
يفشل. تقنياتنا متاحة مجانًا للسلطات المصرفية لاستخدامها كأدوات في عملية صنع القرار. “
وأضاف المؤلف المشارك البروفيسور فيتو لاتورا (جامعة كوين ماري بلندن): “يمكن للحكومات والسلطات المصرفية أيضًا استخدام نهجنا لمراجعة الأزمات السابقة بأثر رجعي واكتساب المعرفة القيمة لإبلاغ الإجراءات المستقبلية. يمكن للمرء، على سبيل المثال، مراجعة خطة إنقاذ حكومة المملكة المتحدة لبنك رويال بنك أوف سكوتلاند (RBS) أثناء الأزمة المالية في 2007-2009 والتفكير في كيفية تحسين ذلك (من وجهة نظر مالية) في المستقبل من أجل لصالح دافعي الضرائب “.
في عملية إنقاذ البنك، يزيد الاستثمار الحكومي في البنك من حقوق ملكية البنك ويقلل من مخاطر التخلف عن السداد.
قد تكون هذه التكلفة على المدى القصير مبررة لدافع الضرائب إذا أدت إلى انخفاض خسائر دافعي الضرائب على المدى الطويل – أي أنها تمنع حالات التخلف عن السداد المصرفية التي تلحق ضرراً أكبر بمالية الحكومة.
في دراستهم، أنشأ الباحثون إطارًا رياضيًا لمقارنة استراتيجيات الإنقاذ المختلفة من حيث الخسائر المتوقعة لدافعي الضرائب.
تشمل العوامل التي تم أخذها في الاعتبار المدة التي من المتوقع أن تستمر فيها الأزمة المالية، واحتمال تعثر كل بنك في السداد وتأثير التخلف عن السداد على البنوك الأخرى في الشبكة، بالإضافة إلى حصص دافعي الضرائب في البنوك.
باستخدام عملية تحكم رياضية، تسمى عملية قرار ماركوف، أدرج الباحثون في هذا الإطار تأثير التدخل الحكومي في أي وقت معين.
ثم طوروا خوارزمية ذكاء اصطناعي مخصصة لتقييم استراتيجيات الإنقاذ المثلى، ومقارنة عدم التدخل بأنواع مختلفة من التدخل – أي مستويات مختلفة من الاستثمار في بنك واحد أو العديد من البنوك – في نقاط زمنية مختلفة أثناء الأزمة.
هناك حاجة إلى تقنية الذكاء الاصطناعي لأن نمذجة مثل هذا النظام أمر معقد للغاية، حيث يمكن أن يكون السلوك المستقبلي لجميع البنوك في النظام غير محدود.
في دراسة الحالة التي أجروها باستخدام بيانات من الهيئة المصرفية الأوروبية، أظهروا أن خطة الإنقاذ الحكومية لن تكون مثالية إلا إذا كانت حصص دافعي الضرائب في البنوك أكبر من بعض قيمة العتبة الحرجة، المحددة من خلال النموذج. تغيرت السياسة المثلى بشكل جذري بمجرد أن تجاوزت النسبة المئوية للخسارة هذا الحد.
علاوة على ذلك، تبين أن خطة الإنقاذ الحكومية تميل إلى أن تكون أكثر مواتاة كلما زادت ضائقة الشبكة (المحددة من حيث تخفيض النسبة المئوية في حقوق الملكية للبنوك)، وكلما طال أمد الأزمة وزاد انكشاف البنوك على البنوك الأخرى (أي المبلغ الذي أقرضوه للبنوك الأخرى، وبالتالي كانوا سيخسرون إذا فشلت هذه البنوك).
وفقًا للمحققين، أظهر البحث أنه بمجرد حصول البنك على خطة الإنقاذ، فإن أفضل استراتيجية لدافعي الضرائب هي إذا استمرت الحكومة في الاستثمار في هذا البنك لمنع التخلف عن السداد.
قد يؤدي ذلك إلى عدم وجود حافز للبنك الذي تم إنقاذه للحماية من المخاطر، مما قد يؤدي إلى زيادة المخاطرة.
قال المؤلف الرئيسي الدكتور دانييلي بتروني: “لقد نجت البنوك حتى الآن من العاصفة الاقتصادية الحالية التي أحدثها وباء COVID -19.
وقد تعززت مرونتها من خلال الإجراءات التنظيمية التي أدخلت في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2007-2009 ومن خلال استيعاب السياسات النقدية للبنوك المركزية التي تجنبت حالات الإفلاس عبر الصناعات.
ومع ذلك، لا يمكن لأحد التنبؤ بالتأثير على النظام المالي حيث تعكس البنوك المركزية السياسات السابقة، مثل زيادة أسعار الفائدة بسبب مخاوف التضخم، وبالتالي لا تزال عمليات الإنقاذ ممكنة “.
المصدر: scitechdaily
شاهد ايضا:
